12月 2010
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2010年12月 米国７年債入札結果
昨日のNYの債券市場は前日に比べ大きく金利低下した。
原因は7年債入札好調とのことだが、その入札の詳細は下に示した。
若干の解説を加えよう。
入札倍率は2.86倍とどちらかというと低迷。
しかしインダイレクトビッド（海外中銀<等＞からの応札）がなんと
64％（普段は30％台後半から40％台であることが多い）とかなり多め。
※ブルームバーグによれば2009年6月以来とのこと。
言い換えれば、どこかの大口がかなりガメた可能性があり、落札できるだろうと
タカをくくっていた他の業者が落札出来ず、セカンダリーで焦って玉を集めた
というのが真相だったりするのではなかろうか？
そんなあたりが昨日の米債の金利低下の主因ではあるまいかと退役ディーラーは勘ぐっている。
※ 裏はとってないのであしからず・・・
入札日 29-Dec-10
米国国債 7年債入札
発行日 ...
投資のメインリスクが「投資対象」から「投資家自身の投資行動 ...
2010年も残すところあと僅かでとなった為、若干の振り返りという意味も込めて、表題にあるよう「投資のメインリスクが「投資対象」から「投資家自身の投資行動 そのもの」に大きく移りつつある時代・仮説」を考えてみたいと思う。
2010年を振り返り、ファンダメンタル的に重要な出来事といえば、FRBがQE2に踏み切った、量的緩和政策の継続断行などが入ると思われる。
これと共に、筆者の印象に大きく残った出来事は5月6日のNYで起きた、所謂フラッシュクラッシュである。
筆者なりにこのフラッシュクラッシュが起きた直後にも原因を考察しており、それを本ブログにも掲載したので参照されたい。
http://mazyoshisystemlabo.tumblr.com/post/599390532/ny
...
“むかし皇居で年寄り相手に刀を振り回した人がいて、当然に処罰されたんですけど、要するにキチガイです。...”
– 痛いテレビ : 吉良の怨念、海老蔵に報い (via nozma)
“サンタクロースとは、人ではなくシステムのことなのである。従って実在するかどうかというと、答えはYes。”
– Twitter / Shooooty (via 774)
マーケットレポート with NKYWatcher 12/10
今年最後の（メジャー）SQ日 前引け間際の風景です。
ここに映しているシステムはエクセルで自作したものです。 有償で貸与しておりますのでご興味の有る方はご連絡ください。
上に跳ねた12月の日本株SQ推定値
SQ推定値
日経平均 10,420.74
TOPIX 897.59
あくまで計算上の推定値です。
正式なものは引け後に発表される各取引所のものを御覧下さい。
※ 私見として、
ハイ・フリーケンシーやら、アルゴやら、駆使したら、極短い間の指数って相当振り回すことが可能って事の査証なのかな？
仮にそういう事であれば、色々なマーケットでのロスカット狩りなど自由自在なのかもしれませぬ。
Broco Broker の主要ティッカー （chartに分類されるもの）
『STOCK INDEX』
【ＧＬＯＢＡＬ】
EFE _CONT E-MINI MSCI EAFE cme
※EAFE ヨーロッパ、オセアニア、極東
【ASIA】
NI _CONT NIKKEI225 OSE
NKD _CONT NIKKEI225 globex
HIS _CONT HANG SENG IDEX HKEX
【ＥＵＲＯＰＥ】
AEX _CONT AEX AMSTERDAM euronext
IBX _CONT IBEX 35 spanish
FCE _CONT CAC 40 euronext
FDAX _CONT DAX euronext
FESX ...
米国国債３年債入札結果
全般によろしくない。 応札倍率が３倍割れ。
11月からの上昇は25bp以上となり、FEDの緩和、その後まで意識していないとこのようにならない。
債券のセカンダリーマーケット、週末を挟んで買い戻された流れが簡単に否定された格好。
入札日 7-Dec-10
米国国債 3年債入札
発行日 15－Dec－2010
償還日 15－Dec－2013
クーポン 0.750%
最高利回り 0.862%
メジアン（中心）利回り 0.818%
Tail 4.40 bp
競争入札分
応札額 $92,975,000,000
落札額 $31,969,090,000
応札倍率 2.91
間接入札者 （InDirect Bidder）
落札額 $11,718,000,000
落札割合 36.65%
１２月３日NY朝の金融市場解説
本日、NY時間８時半（東京１０時半）に１１月の雇用統計が発表されました。
非農業部門雇用者数（Non Firm Payroll の数字は事前予想のコンセンサスが15万人増加であったのに対しで39,000人の増加にとどまりました。
失業率も事前予想の9.7％を上回る9.8％となりました。
※解説では失業率の数字違ったことを言っています（大変失礼しました）
ADPでの数字が強めっだったことからドル安の動きとなっています。
ドル円の下落が大きくなっています。
それに比べ株式市場は多少の下落となっており、まず為替市場の反応が大きく出ています。
雇用統計発表後の9分後から18分くらいまでの間を収録しています。
NKYWatcher RT2.1 メンテナンス方法
その1
その２
お客様向け その１は HVのアップデートの仕方。 その２は 先物の限月交代時の捜査 日経平均採用銘柄変更時のメンテナンスのご説明です。
１２月１日 NY午後の金融市場実況 （試運転）
欧州およびNY株式市場は爆アゲ。 債券暴落に近い形での推移です。
ユーロ急反発、全般にリスクオンで、ドルは比較で安いものの円がそれよりも安くドル円は84円台での動きです。
12月に月替わりしたことと1.3割れまできていた原因のユーロ市場、ECBが欧州番QE2をといった話がでてきて急反発ということですね。 どこまで本当かは不明ですが・・・
早朝につき、いつも以上にぼそぼそ話していますがそのへんはご容赦
11月 2010
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